Handel mit VWAP und MVWAP Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und bewegter Volumengewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelsinstrumente, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in Algorithmen basierende Handelsprogramme verwendet. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einem Zeitpunkt aufgrund seiner Intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis-Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Schnappschuss des Durchschnittspreises. Die Indikatoren fungieren auch als Maßstäbe für Einzelpersonen und Institutionen, die abschätzen möchten, ob sie eine gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten. (Für einen Primer siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnung von VWAP Die VWAP-Berechnung wird von der Planungssoftware durchgeführt und zeigt ein Overlay im Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige hat die Form einer Linie, ähnlich wie andere gleitende Mittelwerte. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick-Chart, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für die erste Periode (und alle Perioden in den folgenden Tagen). Der typische Preis wird erreicht, indem man das Hoch, Tief und Schließen addiert und durch drei dividiert: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, kumulative TPV genannt. Dies wird erreicht, indem kontinuierlich das jüngste TPV zu den vorherigen Werten addiert wird (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, während der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Führen Sie dies durch kontinuierliches Hinzufügen des letzten Volumes zum vorherigen Volume durch. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVcumulative Volumen. Dies stellt einen volumengewichteten Durchschnittspreis für jede Periode zur Verfügung und liefert die Daten, um die fließende Linie zu erzeugen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, verwenden Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein Tabellenblatt kann einfach eingerichtet werden. Abbildung 1: Tabellenüberschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP ab 11 Perioden fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien waren Verkaufschancen. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Improving The Lead Volume-Gewichtete Macd Histogramm von David Hawkins Finden Sie heraus, wie die Leistung des Macd verbessert durch Volumen-Gewichtung . Mein Ziel war es, das Macd-Histogramm (Macdh) besser zu machen, indem man es gewichtet. Es verwendet drei exponentielle gleitende Mittelwerte. Also, whatrsquos benötigt, um das Volumen Gewicht der exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Ema). Das Ema ist weit verbreitet, weil es reaktionsfreudiger ist als der einfache gleitende Durchschnitt (Sma). Der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (Vwma) reagiert proportional mehr auf den höheren Handelsbestand, so dass er beträchtlichen Handel betont, während er den weniger bedeutenden, lichtdurchschnittlichen Handel deemphasiert. Das Ziel ist es, sie zu einem gleitenden Durchschnitt, dem volumengewichteten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Vwema), zu kombinieren, wobei ein Algorithmus verwendet wird, der einfach und einfach mit Indikator-Skriptsprachen in Standardanalyseprogrammen wie dem Indicator Builder in MetaStock implementiert werden kann . EMA von der SMA Die Sma ist nur das Mittel der Preise der letzten n Handelsstäbe. Man nimmt einfach die Summe dieser Preise und teilt sich durch n. Um die Ema zu machen. Beginnen wir damit, die Sma für die ersten n Balken im Datensatz zu machen. Danach ist die allgemeine Formel: Prozentsatz (Barrsquos-Preis) (1 - Prozentsatz) (letzte Barrsquos Ema) Wo für eine n-Periode Ema. Der Prozentsatz ist gegeben durch 2 (n & sub1;) Dies hat die Wirkung, daß beide das meiste Gewicht den jüngsten Takten geben und die Information von allen vorherigen Takten mit abnehmenden Gewichten, die in der Zeit zurückgehen, enthalten. ABBILDUNG 1: VERGLEICHEN DER EINFACHEN UND EXPONENTEN BEWEGENDEN AVERAGES. Hier sehen Sie die 22 Tage SMA und die 22 Tage EMA. Beachten Sie, dass die EMA weniger Verzögerung an den Gipfeln und Tälern hat. Beachten Sie die große Lücke unten auf große Volumen, die am 12. November 2004 aufgetreten ist. Die EMA reagiert viel schneller auf diese große Veränderung. Simple vs. exponential Abbildung 1 zeigt das Diagramm der 22-tägigen Sma und der 22-tägigen Ema für Agilent Technologies, Inc. (A) Ende 2004 bis Anfang 2005. Beachten Sie, dass die Ema weniger Lag auf den Gipfeln und Täler Beachten Sie die große Lücke auf große Volumen, die am 12. November 2004 aufgetreten ist. Sie können sehen, dass die Ema reagiert viel schneller auf diese große Veränderung. Beachten Sie den Backend-Dropout-Effekt im Sma. Wo die Sma plötzlich ihre Richtung ändert, obwohl der Preis isnrsquot viel von etwas in dieser Region des Diagramms tut. Dies liegt daran, dass an dieser Bar, die November 12th Bar fällt aus der Sma, da es jetzt 23 Bars. Dieser Backend-Dropout-Effekt bewirkt, dass die Sma ein falsches Signal gibt, ein Effekt, der durch die Verwendung des Ema beseitigt wird. Fortsetzung in der Oktober-Ausgabe der Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht im Oktober 2009 Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren Copyright 2009, Technische Analyse, Inc. MetaStock Moving Average Function Der gleitende Durchschnitt ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete aller Indikatoren. Es kommt in verschiedenen Arten und hat zahlreiche Anwendungen. Grundsätzlich hilft ein gleitender Durchschnitt, die Schwankungen des Preises (oder eines Indikators) zu glätten und bietet eine genauere Reflexion der Richtung, in der sich die Sicherheit bewegt. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren und passen in die folgende Kategorie. Die verschiedenen Typen umfassen einfache, gewichtete, exponentielle, variable und dreieckige. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten ist einfach die Weise, in der die Mittelwerte berechnet werden. Beispielsweise legt ein einfacher gleitender Durchschnitt die gleiche Gewichtung auf jeden Wert in der Periodengewichteten und exponentiellen Position, wobei mehr Wert auf die jüngsten Werte in der Periode gelegt wird, in der ein dreieckiger gleitender Durchschnitt eine größere Betonung auf den mittleren Abschnitt der Zeitperiode legt, und ein variabler gleitender Durchschnitt passt den Wert an Gewichtung in Abhängigkeit von der Volatilität in der Periode. Lässt Fokus auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt, der gebildet wird, indem man den durchschnittlichen Preis eines Sicherheit über einer festgelegten Anzahl von Perioden ermittelt. Dies wird berechnet, indem die Schlusskurse des Wertpapiers über die festgelegte Anzahl von Perioden (z. B. 15) addiert werden und diese summierte Antwort durch die Anzahl der Perioden dividiert wird. Im Hinblick auf die anderen Arten von gleitenden Durchschnitten, können ihre Berechnungen ein wenig komplexer aber die Prämisse ist immer noch die gleichen. Der einzige Unterschied ist, wo und wie die jeweiligen Gewichtungen platziert werden. SYNTAX Mov (Daten-Array, Perioden, E S T TRI VAR W VOL) Daten-Array Dies ist das Daten-Array, das gemittelt wird, um den gleitenden Durchschnittsindikator zu bilden. Dies ist meistens der Schlusskurs, kann aber auch andere Preisdaten oder Indikatoren sein. Perioden Legt fest, wie viele Perioden verwendet werden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. EST TRI VAR W VOL Dies ist der Typ des gleitenden Mittelwertes, der wie folgt verwendet wird: E Exponential S Einfache Zeitreihe Tri Triangular Var Variable W Gewichtetes Vol Volumen Angepasst Die folgende Formel zeichnet einen 15 Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt der CgtMov (C, 15, S) und VgtMov (V, 20, S) Die obige Formel gibt an, dass der Schlusskurs eine 15-Periode einfach sein muss (Mit CgtMov (C, 15, S) bezeichnet) und dass das vorliegende Volumen größer sein muss als das 20-Perioden-Mittel des Volumens (bezeichnet mit VgtMov (V, 20, S)). Betrachten wir Abbildung 3.27, können wir einen 15-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt sehen, der auf das Diagramm angewendet wird. Abbildung 3.27 Gleitende Mittelwert-Indikator Konstruktiver Formeln für die folgenden: 1. Der Schlusskurs über einen 20-Perioden-gewichteten gleitenden Durchschnitt der nahen und der 30-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens ist größer als die 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt des Schließens: Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem MetaStock Programming Study Guide. Entdecken Sie das einfache Geheimnis, um Metastock Easy amp Identifizieren profitable Tradesquot Klicken Sie hier, um mehr über die MetaStock Programming Study Guide zu finden
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